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投资银行利用高性能计算提升竞争优势

投资银行利用高性能计算提升竞争优势

UniCredit集团市场与投资银行分公司
(MIB)
的首要目标是通过全面关注精选产品和客户群,从而将其建立成欧洲行业领先的、且最有利润的投资银行之一。MIB正在拓展其作为最顶尖的结构性衍生产品供应商的显著角色,这些结构性衍生产品针对从德国,奥地利,意大利到欧洲其他地方的零售商,公司及机构客户。

结构性衍生业务因其产品自身的复杂性,和计算能力有很大的关系。因此,灵活性,可伸缩性以及成本效益的计算能力就成为了业务增长的关键成功因素。结构性衍生产品 IT 专家与技术合作伙伴微软公司、IBM公司 AMD公司的合作使得建立一个创新的解决方案成为可能,该解决方案用于其并行的基于.NET的报价与风险管理引擎,从而大大加速了风险计算,且降低了集群管理中的复杂性。


根据市场资本总额,UniCredit集团是欧洲第三大银行集团,通过七千二百个支行为四十多个国家的三千五百万顾客提供服务。

市场与投资银行分公司 (MIB)联系着集团内整个资本市场的专家并且高效地贯彻综合资本市场银行的概念。MIB的首要目标是将其建立成欧洲行业领先的最有利润的投资银行之一,其专注于衍生产品、现金产品、结构性融资,股票资本市场以及公司理财顾问服务。这要通过在关键的欧洲市场包括中东欧国家开拓集团的强势地位才能达到,此外还要与意大利,德国,奥地利及中东欧国家国内市场建立强有力的联系;获得这部分最佳的成本收入率及投资回报率;并与机构和公司客户(包括通过零售商,私有银行以及公司发行网络进行的客户购入)建立一个长期的关系。

从结构性产品业务开始其强势地位的HVB集团找到了通过为从德国、奥地利、意大利到欧洲其他不同地方的零售商,公司及机构客户提供结构性衍生产品,从而拓展其领先地位。成功的关键因素是构建创新产品的能力,投入市场的时间,风险管理艺术的能力以及出色
的售前售后服务。这里HVB集团采用了一个由解决方案驱动的强力方法。

市场与投资银行结构性衍生业务要通过其产品的复杂数学本质处理计算强度较大的问题。 因此,灵活性、可伸缩性以及成本效益的计算能力就成为了业务增长的关键成功因素,并且导致唯一的要求就是有关未来的计算能力以及这个计算能力到底能提高到多快。

结构性衍生平台策略的责任经理Andreas Kokott解释道:结构性衍生业务部分的特点在于投资者总是追求更好的收益和合适的风险回报结构,这对给金融工程师和交易人提供不断增长的成熟复杂产品造成很大的压力。一个交易员最为关注的就是投入市场的时间,因为做第一意味着收获最大的利润。时间就是王牌!结构性业务需要一个在整个价值链上支持产品和模型多样性并具有创新性和高度灵活性的IT 平台

用于业务的强大计算资源是问题的一个方面,另一方面是标准化的平台以方便金融工程师,开发人员以及操作人员组织的一个工业化样式。例如,开发人员可以将精力集中到业务解决方案的实现而不会因将解决方案移植和导入到不同基础设施而放慢速度。

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解决方案
随着银行业务的腾飞,其很快就达到了基于传统服务器基础设施的极限。

2002年,IBM公司支持HypoVereinsbank公司 (HVB),现在是UniCredit 集团的成员之一 ,启动了他们的第一个用于结构性股票衍生业务的高性能计算集群,这对于HVB公司的市场与投资银行部门 (MIB)是一个奠基的里程碑。

正是在早期阶段,市场与投资银行部门 (MIB)确定了他们结构性衍生活动的过程,这些活动针对的是结合了所有现有以及已经确定的资产种类的产品,这些资产种类如股票、信用额、利率、外汇交易以及商品。因此,中心项目之一就是实现从基于仓库交易和风险管理的情形向基于面向服务架构(SOA)原则的交叉资产交易平台转移。尽管如此,在考虑现有环境、资源、技术等方面的情况下,在“构造vs.购买”之间必须找到一个市场与投资银行特有的平衡。


根据面向服务架构原则,高性能计算属于市场与投资银行结构性衍生业务平台的核心服务。

在进行概念证明之后的几个月,银行决定使用微软公司 .Net Framework作为战略开发平台。我们喜欢.NET用于全部产品家族的主意,以及对不同编程语言的支持、特别是与Excel的出色互用性、更高的开发者生产力,如使用高度集成的开发环境,” Kokott说。为了减少复杂性以及流程化我们的开发和操作,使用一个完成支持64位的基于Windows的平台作为基础就显得很有意义。那样,我们便可以用类似的方法在所有相关计算环境中部署我们的业务逻辑,从桌面计算机到计算中枢。

开发组与微软公司企业战略顾问一起定义了一个针对他们基于 HPC活动的.NET路线图。

2005, 微软公司服务部门支持 IT专家在双核IBM eServer S20刀片式中央服务器上部署了几百个连接Windows Server 2003的结点 银行维护在两个地点的分别用于负载均衡和灾难恢复的集群,并且使用微软公司 SQL Server™ 2005用于数据储存。

2005年最初的安装以来,HVB集团已经完成了几个改变。有了来自IBM公司和微软公司服务部门的支持,银行于20068月将整个集群移植到一个64Windows计算集群的服务器中;它也期望当业务需求增长时可以增加更多结点。

Kokott说部署是直截了当的而且是全自动的。“此刻,完成一个完整的系统更新只需要花几分钟。操作系统的部署和应用程序的部署分离,开发组为计算机节点装配实现了动态负载的概念。” 集群管理同样是简单的。其由IBM公司管理工具进行集中管理。


银行实现其作业处理逻辑是基于.NET的。自从生产力成为关键,开发组就使用Visual Studio Team System Team Foundation Server 以及SharePoint Portal Server进行开发。 Kokott说,有了完整的基础开发环境,我们可以以高效率的方式组织我们的开发过程。

结构性衍生业务使用集群以支持整个交易过程。Kokott 说,我们实质上将集群用于两种类型的活动。一种活动服务于日常前台业务需要,如实时风险分析以及复杂金融工具的报价,另一种活动则涉及我们向其他部门内部发送数据的通宵处理。


收益
高性能计算是结构性衍生部门拓展其业务并全面利用快速发展市场的关键成功因素。

减少处理时间,更好的结构性产品和客户服务的面市时间
在安装高性能集群之前,我们要花几天时间运行我们的算法。一些产品与报价模型比其它的要复杂的多,然而,现在处理更加复杂的任务通常只需要几秒钟就完成了。这给了我们机会根据需要增加我们的业务规模。

现在HVB集团可以处理更多的交易量以及其业务永远增长的复杂性。Kokott 说,没有HPC集团,我们既不能做我们今天做的业务,也不会有机会达成我们雄心勃勃的业务目标。

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改进的IT效率,竞争焦点
银行希望IT部门对计算资源的支持更加简单。这个想法使拥有一个最标准化的IT环境成为可能,从而使得管理集群仅仅是IT人员正常工作流程的一部分。复杂性只应该在算法中,而不应该在基础设施里。解决将算法导入专门的环境中的问题,以减少复杂性和成本,并加速业务的开展。

现在银行可以重新关注IT资源:通过建立一个跨越我们不同计算环境的高度标准化的基础设施,我们的IT资源可以将他们的注意力放到有关业务的解决方案中,从而为我们提供一个竞争性优势。


拓展业务机会
HVB集团最近已经与 UniCredit集团合并 ,后者是欧洲主要的金融公司,正在建设成为欧洲最大的银行与金融服务机构之一,其为三千五百万顾客服务,在四十个国家有自己的支行。结构性衍生业务已经准备就绪,并可以利用其拓展顾客基础,也有信心利用更快速的服务和创新解决方案满足日益增长的客户的需要。我们可以更快速、更精妙的处理更多的数据,你可以缩短创新产品解决方案投入市场的时间,并做出更明智、更快速的交易与风险管理决定,减少投资和操作风险,并改进收益率,” Kokott说。高性能计算与结构性衍生业务成功经历有直接的关系。

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首届中国国际变频器博览会

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广大参展企业提供“高水准、高品味、高质量”的展示交流舞台,迅速打变频器、电机行业最具规模、最有价值和最有权威的盛会

    展馆介绍:
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也许是最好!

香港有咖啡也被爆含有三聚氰胺。今天,伯朗咖啡(Mr.BrownCoffee)所属的金车(香港)有限公司就产品疑含有三聚氰胺发表声明,回收部分伯朗咖啡冲泡式三合一产品;该公司又对不法供货商表达最严厉谴责,并依法追究责任。该公司指在香港发售之部分伯朗咖啡冲泡式三合一产品,包括曼特宁咖啡风味、蓝山风味、焦糖玛其朵、阿拉比卡及奶茶,其中于本年四月至九月生产的产品,部分使用来自大陆之植物性奶精粉,金车公司为维护消费者的健康,决定主动回收。

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今天宣布了GB投资管理小组

波士顿, 2008年10月03日/PRNewswire通过COMTEX/ -- Gordon兄弟小组,全球性情况通知,更改结构和投资公司专门无线仓储
研究在零售,消费品,房地产和工业部门,今天宣布了GB投资管理小组(“GBIMG”的)形成, Gordon兄弟小组一个完全条码软件
拥有的辅助者。 GB投资管理小组负责处理所有Gordon兄弟的资金,并且遗产投资,包括GB商人伙伴, 1903年净值固定资产
资本LP, 1903年债务资金LP和1903近海债务资金有限公司GBIMG有$500百万在管理之下,当前扩展它现有的资金和追求其他产业和区段被聚焦的资金。
Mark J. Schwartz资产管理软件
将适合GB投资管理小组的总裁兼CEO。 迈克尔G.带状装饰将适合Gordon兄弟小组的总裁兼CEO。 "形成庇护群的处理所有我们的投资和放款活动是在我们的演变的下逻辑步, “迈克尔带状装饰、总统& CEO说Gordon兄弟小组的。条码解决方案
“在标记的领导之下,在2002年我们在公司的成功扩展了我们的债务和产权活动,在2006年建立的债务和与金融机构投资者的净值资本和现在修造处理供选择的投资的”。
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